Curso de Productos Financieros Estructurados - Álvaro Obregón - Distrito Federal - ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México - I28494

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Diplomado en Productos Financieros Estructurados
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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Productos Financieros Estructurados - Álvaro Obregón - Distrito Federal

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Analisis de Educaedu

Ernesto Cisneros
Diplomado en Productos Financieros Estructurados
  • Modalidad de impartición

    El Diplomado en Productos Financieros Estructurados se imparte de forma presencial.

  • Número de horas

    El Diplomado tiene una duración de 150 horas.

  • Titulación oficial

    Al finalizar el curso el ITAM te entregará un certificado que acreditará tu participación.

  • Valoración del Programa

    Este diplomado implica una revisión a profundidad de los principales procesos para el análisis financiero. Después de cursarlo te habrás hecho de conocimiento especializado que te permitirá diseñar, operar, valuar y aprovechar los Productos Financieros Estructurados.

  • Precio del curso

    Solicita información para conocer más sobre los precios.

  • Dirigido a

    Cualquier persona que esté interesada en tener una comprensión avanzada de los productos estructurados financieros. Es importante tener experiencia previa en Microsoft Excel así como nociones básicas de programación.

  • Empleabilidad

    Una vez que hayas acreditado el Diplomado en Productos Financieros Estructurados tu carrera en ésta área recibirá un impulso considerable. Si te encuentras estudiando, este diplomado será un complemento excelente para tu formación.

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Contenido:
Diplomado en Productos Financieros Estructurados.


Acerca del programa:

Al finalizar el diplomado, los participantes tendrán la capacidad de comprender y aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los productos estructurados financieros. Se pondrá énfasis en la valuación, la elaboración de calculadoras en Excel con algunas rutinas en Visual Basic y la aplicación directa en el mercado financiero.


  • Área: Finanzas y Contabilidad
  • Inicia: 29-ABRIL-2019
  • Termina: 13-NOVIEMBRE-2019
  • Horario: Lunes de 19:00 a 22:00 h. y Miércoles de 19:00 a 22:00 h.
  • Módulos a cursar: 7
  • Horas: 150


¿A quién va dirigido?

Personas dedicadas al medio financiero o académico, traders, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que quieran especializarse en productos estructurados.

¿Qué vas a aprender?

Al término del diplomado, los participantes tendrán los conocimientos necesarios para el uso de productos estructurados.

Requisitos:

 Manejo de Excel, nociones de programación, bases sólidas de matemáticas financieras y derivados financieros. Es recomendable traer una computadora portátil a las sesiones.

Tematica:

Módulo 1: Introducción

Objetivo

Proporcionar  al  alumno  los  conceptos,  aplicaciones  y  marco  teórico general  para entender,  diseñar,  operar y  valuar  instrumentos  estructurados,  y  para  saber cómo funcionan  y cómo pueden  beneficiar a los inversionistas.

Temario

1. Conceptos generales
2. Proceso de diseño
3. Aplicaciones
4. Elementos  de valuación  para instrumentos  de deuda
5. Valuación  de derivados plain vanilla
  • Forwards
  • Swaps
  • Opciones
6. Depósito sintético

Módulo 2: Trading  Economy

Objetivo

Familiarizar  al  alumno   con  los  principales  indicadores  económicos,   su impacto  en  el  mercado  financiero  y  su  relevancia  en  la  toma  de  decisiones de inversión.

Temario

1. Repaso de los principales conceptos de economía
2. Indicadores  que mueven  al mercado
3. Interpretación  de indicadores económicos
4. Trade Ideas
5. Principales páginas de referencia en Bloomberg

Módulo 3: Notas estructuradas con un solo flujo  a vencimiento

Objetivo

Proporcionar al alumno  las habilidades necesarias para el diseño y valuación de  instrumentos  estructurados,  así  como  el  perfil  de riesgo  implícito  en  las estructuras.

Temario

1. Participación
2. Rango Knock-Out
3. Wedding Cake
4. Baseball
5. Range Accruals
6. Reverse Convertibles
7. Worst of
8. Valuación  de las opciones implícitas
  • Black-Scholes
  • Modelo binomial
  • Simulación  Montecarlo  (un  activo y  multivariado)
9. Análisis de sensibilidad
10. Riesgos implícitos

Módulo 4: Notas estructuradas cuponadas

Objetivo

Aprender a elaborar notas de mayor grado de dificultad y adquirir la habilidad de  crear  nuevos   productos.   Trasladar  las  necesidades  del  cliente  y  la situación  de mercado a notas específicas.

Temario

1. Bootstrapping
2. Collared
3. Inverse Floater
4. Range Accrual
5. Callable
6. Putable
7. Valuación
8. Análisis de sensibilidad
9. Riesgos implícitos

Módulo 5: Swaps estructurados

Objetivo

Entender  las  transacciones  financieras  complejas  en  las  que  la valuación  y el precio del riesgo se vuelven  fundamentales  para la cobertura  financiera.

Temario

1. Cupón  cero
2. Amortizables
3. Roller Coaster
4. Equity Swap
5. Extinguibles
6. Flexi Forward,  Swap
7. Valuación
8. Análisis de sensibilidad
9. Riesgos implícitos

Módulo 6: Derivados de crédito

Objetivo

Plantear,  valuar  y  analizar  los instrumentos  financieros  derivados  de crédito y conocer  su aplicación práctica en  el mercado financiero.

Temario

1. Asset Swaps
2. Eventos  de crédito
3. Credit Default Swaps (CDS)
  • Un  solo subyacente
  • Nth to default
4. Credit Linked Notes (CLN)
5. Swaps Extinguibles
6. Valuación
  • Cálculo  de probabilidades de incumplimiento
7. Vehículos  de reempaquetamiento
Sustitución  del fondeo tradicional  por securities
Transformación  del riesgo de crédito
  • Valuación
  • Análisis de correlación
8. Aproximación  a la valuación  de instrumentos  de deuda a partir de una  curva  de riesgo crediticio
9. Análisis de sensibilidad
10. Riesgos implícitos

Módulo 7: Ajuste  por cargo de crédito (Credit Value Adjustment, CVA)

Objetivo

Aprender a analizar  la exposición al riesgo de contraparte  en  cada transacción,  así como su cobertura, por medio de modelos para calcular ajustes  por cargo de crédito. Identificar  la relación  que guardan  las cláusulas  firmadas en el ISDA con el impacto en los cargos por CVA.

Temario

1. Definición
2. Riesgo de crédito
3. Medidas de exposición al riesgo crediticio
  • Exposición máxima
  • Exposición esperada
4. Implantación
5. Valuación
6. Emisiones de terceros
7. ISDA
Concepto
Explicación  de cláusulas
Credit Support Annex (CSA)
Netting Agreements
Thresholds
8. Regulación  contable  para CVA (IFRS  y USGAAP)


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