Curso de Gestión Global del Riesgo - España - Fermac Risk SL - I19848

Home>Cursos>Dirección y Gestión Bancaria>España>Curso de Gestión Global del Riesgo - España
 
Curso de Gestión Global del Riesgo
Centro: Fermac Risk SL
Método: Presencial
Lugar:
Tipo: Cursos
Enlaces Patrocinados
Loading...

Solicita información sin compromiso
Fermac Risk SL

Curso de Gestión Global del Riesgo - España

Nombre
Apellidos
Teléfono
Lada Ej: 234
 
 
 
 
Teléfono Fijo Ej: 49799999
 
 
 
 
Mi teléfono es:
Fijo
Celular
Otro teléfono
Lada Ej: 234
 
 
 
 
Teléfono Fijo Ej: 49799999
 
 
 
 
Mi teléfono es:
Fijo
Celular
E-Mail
Estado
Preguntas
Para enviar la solicitud debes aceptar la política de privacidad
* Campos obligatorios

En breve un responsable de Fermac Risk SL, se pondrá en contacto contigo para informarte.
Por favor, rellena todos los campos correctamente

Analisis de Educaedu

Pablo Nieves
Curso de Gestión Global del Riesgo
  • Modalidad de impartición

    El Curso de Gestión Global del Riesgo se imparte de modo presencial.

  • Número de horas

    5 días.

  • Titulación oficial

    Al término del curso se entrega un diploma.

  • Valoración del Programa

    En Fermac Risk tenemos el objetivo de formar directivos de empresas financieras con cursos de la mas alta calidad, además se ofrecen soluciones avanzadas para evitar riesgos financieros. El curso de Gestión Global del Riesgo aporta al alumno diversas metodologías para identificar, medir y gestionar riesgos financieros por medio de prácticas, casos de estudio, etc.

  • Precio del curso

    Consultar precio.

  • Dirigido a

    El curso esta orientado para Analistas, interesados en la Consultoría, Gerentes.

  • Empleabilidad

    Los egresados se podrán dedicar a la consultoría financiera, economistas, actividades bancarias asi como trabajar en Aseguradoras, etc.

  • Salario esperado

    El salario promedio de un egresado promedio de esta rama es desde 8,000 MX$.

¿Quieres saber más sobre este curso?

Curso de Gestión Global del Riesgo - España Comentarios sobre Curso de Gestión Global del Riesgo - España
Objetivos del Curso:
Mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los distintos riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades financieras. Durante el curso se muestran los requerimientos regulatorios y modelos para estimar el capital económico del riesgo de crédito, mercado, operacional, negocio, tipo de interés y concentración. Se han añadido temas de riesgo de liquidez, gestión de activos y pasivos, stress testing y previsibles cambios en Basilea III para afrontar crisis financieras y económicas. El último módulo trata sobre la integración de los riesgos.
Curso dirigido a:
Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas y Consultores de riesgos financieros.

El contenido del curso SÍ es estadístico y matemático, pero absolutamente práctico para aplicarlo inmediatamente en el trabajo.

El alumno conocerá no solo la teoría, sino casos de estudio y ejercicios prácticos en SAS, R, Matlab y Excel. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.
Contenido:
 

Día 1

 

Módulo 0: Gestión Global del Riesgo

 

  • Situación Actual y crisis financiera
  • Control global del riesgo
  • Gobierno corporativo
  • Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New

Módulo 1: Basilea II y III 

 

  • Introducción Acuerdo de Basilea II 
  • PILAR I:
    • Riesgo Crédito
    • Enfoque Estándar
    • Enfoque IRB
    • Mitigación del riesgo de crédito
    • Tratamiento de las Titulizaciones
    • Riesgo de Contraparte
    • Riesgo Operacional
    • Riesgo Mercado
    • Informes Recursos Propios Banco de España
  • PILAR II
    • Cuatro principios del examen supervisor
    • Proceso ICAAP
    • Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II
    • Riesgo de concentración
    • Riesgo de liquidez
    • Riesgo de negocio 
    • Riesgo de tipo de interés
    • Stress Testing 
  • PILAR III
    • Principio de Divulgación
    • Divulgación Cualitativa 
  • BASILEA III NEW
    • Capital y Deducciones
    • Riesgo de Contraparte
    • Ratio de Apalancamiento
    • Riesgo Sistemico
    • Buffer adicionales de capital
    • Ratio de Liquidez
  • Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados

DÍA 1 y 2

Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio

  • Riesgo de Mercado en Basilea II

    • Estimación de capital

    • Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009

    • Stressed Value-at-Risk New

    • IRC New

  • Riesgo de Mercado

    • VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities

    • VaR paramétrico: Normal y t-Student New

    • VaR Simulación de Monte Carlo

    • VaR Simulación histórica

    • VaR de opciones Delta y Vega New

    • VaR con factores Copula gaussiana y t-Student

    • Backtesting

    • Scenario Analysis

    • Stress Testing

    • Incremental Default Risk

  • Optimización de portfolios

    • Frontera Eficiente y CAPM

    • Capital Allocation New

  • Riesgo de Negocio

    • Enfoque Estándar

    • Earning at Risk

  • Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic.

  • Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent 

  • Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.

  • Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New

Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y 

riesgo en Activos y Pasivos

  • Gestión de Activos y Pasivos
    • Introducción a la gestión de activos y pasivos
    • Análisis GAP
    • Duración modificada de la Cartera 
    • Modelos de depositos
    • Modelización del Prepago 
    • Sensibilidad del Margen Financiero
    • Sensibilidad de Recursos Propios-Patrimonio

    • Introducción a métodos de optimización
    • Herramientas de simulación estocástica

  • Riesgo de tipo de interés en el balance

    • Simulación de Curvas de tipo de interés

    • Estimación Valor Económico

    • Capital económico

  • Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk

    • Gaps de Liquidez dinamico y estatico
    • Ratios de liquidez
    • Liquidity Coverage Ratio

    • Net Stable Funding Ratio

    • Cash Flow at Risk CFaR
    • Liquidity at Risk LaR
    • Stress Testing y planes de contingencia
  • Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk 
    • VaR de Liquidez Bid-Ask 
  • Ejercicio 5: Estimación valor económico
  • Ejercicio 6: Modelo de simulación de tipos de interés
  • Ejercicio 7: Análisis GAP de liquidez 

    Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco

    Día 3

    Módulo 4: Riesgo de Crédito I 

    • Scoring y Rating

      • Construcción de Credit Scoring Admisión

      • Construcción del Credit Rating empresas

      • Score de Comportamiento y  Recobro

    • Pérdida Esperada

      • Probabilidad de default (PD)

      • PD PIT/ PD TTC

      • Calibración de PD

      • Loss Given Default (LGD)

      • Downturn LGD

      • Modelo de regresión para LGD

      • Exposure at default (EAD)

    • Validación de Modelos IRB:

      • Backtesting

      • Poder Discriminante

      • Pruebas de Estabilidad

    • Stress Testing en la PD

      • Modelo Unifactorial

      • Modelo Multifactorial

    • Forecasting en Riesgo Crédito

      • Análisis avanzado de Roll Rates

      • Análisis Vintage (Añadas, cosechas)

      • Procesos de Markov

      • Matrices de transición

      • Regresión de Poisson New

    • Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise

    • Ejercicio 9: Calibración de la PD

    • Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing  de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS

    • Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test

    • Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini

    • Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage

    Día 4

    Módulo 5: Riesgo de Crédito II

    • Capital Económico

      • Pérdida Inesperada Standalone

      • Correlación de Default: cartera de empresas

      • Correlación de Default: cartera de consumo

      • Pérdida Inesperada contributoria

    • Modelos de Capital Económico

      • Modelo Unifactorial

      • Creditmetrics

      • Credit Portfolio Views

      • Enfoque KMV

      • CreditRisk +

      • Modelo Multifactorial

    • Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin

    • Derivados de Crédito

    • RAROC y Pricing

    • Stress Testing
    • Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.
    • Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS

    • Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS

    • Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New

    • Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New

    • Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa  New

    Día 5

    Módulo 6: Riesgo Operacional

    • Definición Riesgo Operacional

    • Riesgo Operacional en Basilea II

      • Método del Indicador Básico

      • Método Estándar 

      • Métodos Avanzados

    • Gestión de Riesgo Operacional

      • Uso de los KRIs

      • Risk Control Self-Assessments 

      • Mitigación

    • Modelo AMA Scenario Based Approach

    • Modelo AMA Loss Distribution Approach

      • Datos Internos

      • Datos Externos

      • Construcción de Escenarios

      • Mitigación

      • Distribuciones de Severidad 

      • Distribuciones de Frecuencia

      • Simulación de Montecarlo

      • Loss Distribution Approach

      • Cópula gaussiana y T-student

      • Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional

      • Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises

      • Estimación Bayesiana New

      • Validación de modelos de Riesgo Operacional

      • Agregación de pérdidas método recursivo Panjer

      • Fast Fourier Trasnformation 

    • Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia

    • Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New

    • Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.

    • Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo

    • Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New 

    Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital

    • Principios de Agregación de Riesgos

    • Diversificación intra e inter riesgos

    • Gestión de capital económico

    • Planificación de capital ICAAP

    • Stress Testing

    • RAROC y creación de valor

    • Ejercicio 26: Estimación de copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel del capital global
    • Ejercicio 25: Análisis y resultados del capital global
    • Ejercicio 26: Stress Testing Global 
Otra formación relacionada con Cursos de Dirección y Gestión Bancaria: