Curso de Gestión Global del Riesgo - España - Fermac Risk SL - I19848

Mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los distintos riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades financieras. Durante el curso se muestran los requerimientos regulatorios y modelos para estimar el capital económico del riesgo de crédito, mercado, operacional, negocio, tipo de interés y concentración. Se han añadido temas de riesgo de liquidez, gestión de activos y pasivos, stress testing y previsibles cambios en Basilea III para afrontar crisis financieras y económicas. El último módulo trata sobre la integración de los riesgos.

Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas y Consultores de riesgos financieros.

El contenido del curso SÍ es estadístico y matemático, pero absolutamente práctico para aplicarlo inmediatamente en el trabajo.

El alumno conocerá no solo la teoría, sino casos de estudio y ejercicios prácticos en SAS, R, Matlab y Excel. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.

 

Día 1

 

Módulo 0: Gestión Global del Riesgo

 

• Situación Actual y crisis financiera
• Control global del riesgo
• Gobierno corporativo
• Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New

Módulo 1: Basilea II y III 

 

• Introducción Acuerdo de Basilea II 
• PILAR I:
  • Riesgo Crédito
  • Enfoque Estándar
  • Enfoque IRB
  • Mitigación del riesgo de crédito
  • Tratamiento de las Titulizaciones
  • Riesgo de Contraparte
  • Riesgo Operacional
  • Riesgo Mercado
  • Informes Recursos Propios Banco de España
• PILAR II
  • Cuatro principios del examen supervisor
  • Proceso ICAAP
  • Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II
  • Riesgo de concentración
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo de negocio 
  • Riesgo de tipo de interés
  • Stress Testing 
• PILAR III
  • Principio de Divulgación
  • Divulgación Cualitativa 
• BASILEA III NEW
  • Capital y Deducciones
  • Riesgo de Contraparte
  • Ratio de Apalancamiento
  • Riesgo Sistemico
  • Buffer adicionales de capital
  • Ratio de Liquidez
• Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados
  

DÍA 1 y 2

Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio

• Riesgo de Mercado en Basilea II

  • Estimación de capital

  • Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009

  • Stressed Value-at-Risk New

  • IRC New

• Riesgo de Mercado

  • VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities

  • VaR paramétrico: Normal y t-Student New

  • VaR Simulación de Monte Carlo

  • VaR Simulación histórica

  • VaR de opciones Delta y Vega New

  • VaR con factores Copula gaussiana y t-Student

  • Backtesting

  • Scenario Analysis

  • Stress Testing

  • Incremental Default Risk

• Optimización de portfolios

  • Frontera Eficiente y CAPM

  • Capital Allocation New

• Riesgo de Negocio

  • Enfoque Estándar

  • Earning at Risk

• Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic.

• Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent 

• Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.

• Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New

Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y 

riesgo en Activos y Pasivos

• Gestión de Activos y Pasivos
  • Introducción a la gestión de activos y pasivos
  • Análisis GAP
  • Duración modificada de la Cartera 
  • Modelos de depositos
  • Modelización del Prepago 
  • Sensibilidad del Margen Financiero

  • Sensibilidad de Recursos Propios-Patrimonio

  • Introducción a métodos de optimización

  • Herramientas de simulación estocástica

• Riesgo de tipo de interés en el balance

  • Simulación de Curvas de tipo de interés

  • Estimación Valor Económico

  • Capital económico

• Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk

  • Gaps de Liquidez dinamico y estatico
  • Ratios de liquidez

  • Liquidity Coverage Ratio

  • Net Stable Funding Ratio

  • Cash Flow at Risk CFaR
  • Liquidity at Risk LaR
  • Stress Testing y planes de contingencia
• Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk 
  • VaR de Liquidez Bid-Ask 
• Ejercicio 5: Estimación valor económico
• Ejercicio 6: Modelo de simulación de tipos de interés
• Ejercicio 7: Análisis GAP de liquidez 

  Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco

  Día 3
  

  Módulo 4: Riesgo de Crédito I 

  • Scoring y Rating

    • Construcción de Credit Scoring Admisión

    • Construcción del Credit Rating empresas

    • Score de Comportamiento y  Recobro

  • Pérdida Esperada

    • Probabilidad de default (PD)

    • PD PIT/ PD TTC

    • Calibración de PD

    • Loss Given Default (LGD)

    • Downturn LGD

    • Modelo de regresión para LGD

    • Exposure at default (EAD)

  • Validación de Modelos IRB:

    • Backtesting

    • Poder Discriminante

    • Pruebas de Estabilidad

  • Stress Testing en la PD

    • Modelo Unifactorial

    • Modelo Multifactorial

  • Forecasting en Riesgo Crédito

    • Análisis avanzado de Roll Rates

    • Análisis Vintage (Añadas, cosechas)

    • Procesos de Markov

    • Matrices de transición

    • Regresión de Poisson New

  • Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise

  • Ejercicio 9: Calibración de la PD

  • Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing  de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS

  • Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test

  • Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini

  • Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage

  Día 4
  

  Módulo 5: Riesgo de Crédito II

  • Capital Económico

    • Pérdida Inesperada Standalone

    • Correlación de Default: cartera de empresas

    • Correlación de Default: cartera de consumo

    • Pérdida Inesperada contributoria

  • Modelos de Capital Económico

    • Modelo Unifactorial

    • Creditmetrics

    • Credit Portfolio Views

    • Enfoque KMV

    • CreditRisk +

    • Modelo Multifactorial

  • Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin

  • Derivados de Crédito

  • RAROC y Pricing

  • Stress Testing
  • Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.

  • Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS

  • Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS

  • Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New

  • Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New

  • Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa  New

  Día 5
  

  Módulo 6: Riesgo Operacional

  • Definición Riesgo Operacional

  • Riesgo Operacional en Basilea II

    • Método del Indicador Básico

    • Método Estándar 

    • Métodos Avanzados

  • Gestión de Riesgo Operacional

    • Uso de los KRIs

    • Risk Control Self-Assessments 

    • Mitigación

  • Modelo AMA Scenario Based Approach

  • Modelo AMA Loss Distribution Approach

    • Datos Internos

    • Datos Externos

    • Construcción de Escenarios

    • Mitigación

    • Distribuciones de Severidad 

    • Distribuciones de Frecuencia

    • Simulación de Montecarlo

    • Loss Distribution Approach

    • Cópula gaussiana y T-student

    • Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional

    • Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises

    • Estimación Bayesiana New

    • Validación de modelos de Riesgo Operacional

    • Agregación de pérdidas método recursivo Panjer

    • Fast Fourier Trasnformation 

  • Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia

  • Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New

  • Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.

  • Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo

  • Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New 

  Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital

  • Principios de Agregación de Riesgos

  • Diversificación intra e inter riesgos

  • Gestión de capital económico

  • Planificación de capital ICAAP

  • Stress Testing

  • RAROC y creación de valor

  • Ejercicio 26: Estimación de copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel del capital global
  • Ejercicio 25: Análisis y resultados del capital global
  • Ejercicio 26: Stress Testing Global