Contenido
Día 1
Módulo 0: Gestión Global del Riesgo
Situación Actual y crisis financiera
Control global del riesgo
Gobierno corporativo
Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New
Módulo 1: Basilea II y III
Introducción Acuerdo de Basilea II
PILAR I:
Riesgo Crédito
Enfoque Estándar
Enfoque IRB
Mitigación del riesgo de crédito
Tratamiento de las Titulizaciones
Riesgo de Contraparte
Riesgo Operacional
Riesgo Mercado
Informes Recursos Propios Banco de España
PILAR II
Cuatro principios del examen supervisor
Proceso ICAAP
Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II
Riesgo de concentración
Riesgo de liquidez
Riesgo de negocio
Riesgo de tipo de interés
Stress Testing
PILAR III
Principio de Divulgación
Divulgación Cualitativa
BASILEA III NEW
Capital y Deducciones
Riesgo de Contraparte
Ratio de Apalancamiento
Riesgo Sistemico
Buffer adicionales de capital
Ratio de Liquidez
Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados
DÍA 1 y 2
Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio
Riesgo de Mercado en Basilea II
Estimación de capital
Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009
Stressed Value-at-Risk New
IRC New
Riesgo de Mercado
VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities
VaR paramétrico: Normal y t-Student New
VaR Simulación de Monte Carlo
VaR Simulación histórica
VaR de opciones Delta y Vega New
VaR con factores Copula gaussiana y t-Student
Backtesting
Scenario Analysis
Stress Testing
Incremental Default Risk
Optimización de portfolios
Frontera Eficiente y CAPM
Capital Allocation New
Riesgo de Negocio
Enfoque Estándar
Earning at Risk
Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic.
Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent
Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.
Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New
Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y
riesgo en Activos y Pasivos
Gestión de Activos y Pasivos
Introducción a la gestión de activos y pasivos
Análisis GAP
Duración modificada de la Cartera
Modelos de depositos
Modelización del Prepago
Sensibilidad del Margen Financiero
Sensibilidad de Recursos Propios-Patrimonio
Introducción a métodos de optimización
Herramientas de simulación estocástica
Riesgo de tipo de interés en el balance
Simulación de Curvas de tipo de interés
Estimación Valor Económico
Capital económico
Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk
Gaps de Liquidez dinamico y estatico
Ratios de liquidez
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio
Cash Flow at Risk CFaR
Liquidity at Risk LaR
Stress Testing y planes de contingencia
Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk
VaR de Liquidez Bid-Ask
Ejercicio 5: Estimación valor económico
Ejercicio 6: Modelo de simulación de tipos de interés
Ejercicio 7: Análisis GAP de liquidez
Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco
Día 3
Módulo 4: Riesgo de Crédito I
Scoring y Rating
Construcción de Credit Scoring Admisión
Construcción del Credit Rating empresas
Score de Comportamiento y Recobro
Pérdida Esperada
Probabilidad de default (PD)
PD PIT/ PD TTC
Calibración de PD
Loss Given Default (LGD)
Downturn LGD
Modelo de regresión para LGD
Exposure at default (EAD)
Validación de Modelos IRB:
Backtesting
Poder Discriminante
Pruebas de Estabilidad
Stress Testing en la PD
Modelo Unifactorial
Modelo Multifactorial
Forecasting en Riesgo Crédito
Análisis avanzado de Roll Rates
Análisis Vintage (Añadas, cosechas)
Procesos de Markov
Matrices de transición
Regresión de Poisson New
Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise
Ejercicio 9: Calibración de la PD
Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS
Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test
Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini
Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage
Día 4
Módulo 5: Riesgo de Crédito II
Capital Económico
Pérdida Inesperada Standalone
Correlación de Default: cartera de empresas
Correlación de Default: cartera de consumo
Pérdida Inesperada contributoria
Modelos de Capital Económico
Modelo Unifactorial
Creditmetrics
Credit Portfolio Views
Enfoque KMV
CreditRisk +
Modelo Multifactorial
Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin
Derivados de Crédito
RAROC y Pricing
Stress Testing
Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.
Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS
Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS
Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New
Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New
Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa New
Día 5
Módulo 6: Riesgo Operacional
Definición Riesgo Operacional
Riesgo Operacional en Basilea II
Método del Indicador Básico
Método Estándar
Métodos Avanzados
Gestión de Riesgo Operacional
Uso de los KRIs
Risk Control Self-Assessments
Mitigación
Modelo AMA Scenario Based Approach
Modelo AMA Loss Distribution Approach
Datos Internos
Datos Externos
Construcción de Escenarios
Mitigación
Distribuciones de Severidad
Distribuciones de Frecuencia
Simulación de Montecarlo
Loss Distribution Approach
Cópula gaussiana y T-student
Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional
Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises
Estimación Bayesiana New
Validación de modelos de Riesgo Operacional
Agregación de pérdidas método recursivo Panjer
Fast Fourier Trasnformation
Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia
Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New
Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.
Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo
Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New
Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital
Principios de Agregación de Riesgos
Diversificación intra e inter riesgos
Gestión de capital económico
Planificación de capital ICAAP
Stress Testing
RAROC y creación de valor
Ejercicio 26: Estimación de copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel del capital global
Ejercicio 25: Análisis y resultados del capital global
Ejercicio 26: Stress Testing Global
