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Curso de Gestión Global del Riesgo

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Analisis de educaedu

Pablo Nieves

Pablo Nieves

Curso de Gestión Global del Riesgo

  • Modalidad de impartición
    El Curso de Gestión Global del Riesgo se imparte de modo presencial.
  • Número de horas
    5 días.
  • Titulación oficial
    Al término del curso se entrega un diploma.
  • Valoración del programa
    En Fermac Risk tenemos el objetivo de formar directivos de empresas financieras con cursos de la mas alta calidad, además se ofrecen soluciones avanzadas para evitar riesgos financieros. El curso de Gestión Global del Riesgo aporta al alumno diversas metodologías para identificar, medir y gestionar riesgos financieros por medio de prácticas, casos de estudio, etc.
  • Precio del curso
    Consultar precio.
  • Dirigido a
    El curso esta orientado para Analistas, interesados en la Consultoría, Gerentes.
  • Empleabilidad
    Los egresados se podrán dedicar a la consultoría financiera, economistas, actividades bancarias asi como trabajar en Aseguradoras, etc.
  • Salario esperado
    El salario promedio de un egresado promedio de esta rama es desde 8,000 MX$.
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Comentarios sobre Curso de Gestión Global del Riesgo - Presencial - España - Extranjero

  • Objetivos del curso
    Mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los distintos riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades financieras. Durante el curso se muestran los requerimientos regulatorios y modelos para estimar el capital económico del riesgo de crédito, mercado, operacional, negocio, tipo de interés y concentración. Se han añadido temas de riesgo de liquidez, gestión de activos y pasivos, stress testing y previsibles cambios en Basilea III para afrontar crisis financieras y económicas. El último módulo trata sobre la integración de los riesgos.
  • Curso dirigido a
    Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas y Consultores de riesgos financieros.





    El contenido del curso SÍ es estadístico y matemático, pero absolutamente práctico para aplicarlo inmediatamente en el trabajo.





    El alumno conocerá no solo la teoría, sino casos de estudio y ejercicios prácticos en SAS, R, Matlab y Excel. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.
  • Contenido
     
    Día 1
     
    Módulo 0: Gestión Global del Riesgo
     

    Situación Actual y crisis financiera
    Control global del riesgo
    Gobierno corporativo
    Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New

    Módulo 1: Basilea II y III 
     

    Introducción Acuerdo de Basilea II 
    PILAR I:

    Riesgo Crédito
    Enfoque Estándar
    Enfoque IRB
    Mitigación del riesgo de crédito
    Tratamiento de las Titulizaciones
    Riesgo de Contraparte
    Riesgo Operacional
    Riesgo Mercado
    Informes Recursos Propios Banco de España


    PILAR II

    Cuatro principios del examen supervisor
    Proceso ICAAP
    Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II
    Riesgo de concentración
    Riesgo de liquidez
    Riesgo de negocio 
    Riesgo de tipo de interés
    Stress Testing 


    PILAR III

    Principio de Divulgación
    Divulgación Cualitativa 


    BASILEA III NEW

    Capital y Deducciones
    Riesgo de Contraparte
    Ratio de Apalancamiento
    Riesgo Sistemico
    Buffer adicionales de capital
    Ratio de Liquidez


    Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados

    DÍA 1 y 2
    Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio


    Riesgo de Mercado en Basilea II


    Estimación de capital


    Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009


    Stressed Value-at-Risk New


    IRC New




    Riesgo de Mercado


    VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities


    VaR paramétrico: Normal y t-Student New


    VaR Simulación de Monte Carlo


    VaR Simulación histórica


    VaR de opciones Delta y Vega New


    VaR con factores Copula gaussiana y t-Student


    Backtesting


    Scenario Analysis


    Stress Testing


    Incremental Default Risk




    Optimización de portfolios


    Frontera Eficiente y CAPM


    Capital Allocation New




    Riesgo de Negocio


    Enfoque Estándar


    Earning at Risk




    Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic.


    Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent 


    Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.


    Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New


    Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y 
    riesgo en Activos y Pasivos

    Gestión de Activos y Pasivos

    Introducción a la gestión de activos y pasivos
    Análisis GAP
    Duración modificada de la Cartera 
    Modelos de depositos
    Modelización del Prepago 
    Sensibilidad del Margen Financiero

    Sensibilidad de Recursos Propios-Patrimonio

    Introducción a métodos de optimización

    Herramientas de simulación estocástica




    Riesgo de tipo de interés en el balance


    Simulación de Curvas de tipo de interés


    Estimación Valor Económico


    Capital económico




    Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk

    Gaps de Liquidez dinamico y estatico
    Ratios de liquidez

    Liquidity Coverage Ratio


    Net Stable Funding Ratio

    Cash Flow at Risk CFaR
    Liquidity at Risk LaR
    Stress Testing y planes de contingencia


    Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk 

    VaR de Liquidez Bid-Ask 


    Ejercicio 5: Estimación valor económico
    Ejercicio 6: Modelo de simulación de tipos de interés
    Ejercicio 7: Análisis GAP de liquidez 
    Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco

    Día 3
    Módulo 4: Riesgo de Crédito I 


    Scoring y Rating


    Construcción de Credit Scoring Admisión


    Construcción del Credit Rating empresas


    Score de Comportamiento y  Recobro




    Pérdida Esperada


    Probabilidad de default (PD)


    PD PIT/ PD TTC


    Calibración de PD


    Loss Given Default (LGD)


    Downturn LGD


    Modelo de regresión para LGD


    Exposure at default (EAD)




    Validación de Modelos IRB:


    Backtesting


    Poder Discriminante


    Pruebas de Estabilidad




    Stress Testing en la PD


    Modelo Unifactorial


    Modelo Multifactorial




    Forecasting en Riesgo Crédito


    Análisis avanzado de Roll Rates


    Análisis Vintage (Añadas, cosechas)


    Procesos de Markov


    Matrices de transición


    Regresión de Poisson New




    Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise


    Ejercicio 9: Calibración de la PD


    Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing  de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS


    Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test


    Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini


    Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage


    Día 4
    Módulo 5: Riesgo de Crédito II


    Capital Económico


    Pérdida Inesperada Standalone


    Correlación de Default: cartera de empresas


    Correlación de Default: cartera de consumo


    Pérdida Inesperada contributoria




    Modelos de Capital Económico


    Modelo Unifactorial


    Creditmetrics


    Credit Portfolio Views


    Enfoque KMV


    CreditRisk +


    Modelo Multifactorial




    Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin


    Derivados de Crédito


    RAROC y Pricing

    Stress Testing
    Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.

    Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS


    Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS


    Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New


    Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New


    Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa  New


    Día 5
    Módulo 6: Riesgo Operacional


    Definición Riesgo Operacional


    Riesgo Operacional en Basilea II


    Método del Indicador Básico


    Método Estándar 


    Métodos Avanzados




    Gestión de Riesgo Operacional


    Uso de los KRIs


    Risk Control Self-Assessments 


    Mitigación




    Modelo AMA Scenario Based Approach


    Modelo AMA Loss Distribution Approach


    Datos Internos


    Datos Externos


    Construcción de Escenarios


    Mitigación


    Distribuciones de Severidad 


    Distribuciones de Frecuencia


    Simulación de Montecarlo


    Loss Distribution Approach


    Cópula gaussiana y T-student


    Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional


    Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises


    Estimación Bayesiana New


    Validación de modelos de Riesgo Operacional


    Agregación de pérdidas método recursivo Panjer


    Fast Fourier Trasnformation 




    Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia


    Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New


    Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.


    Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo


    Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New 


    Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital


    Principios de Agregación de Riesgos


    Diversificación intra e inter riesgos


    Gestión de capital económico


    Planificación de capital ICAAP


    Stress Testing


    RAROC y creación de valor

    Ejercicio 26: Estimación de copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel del capital global
    Ejercicio 25: Análisis y resultados del capital global
    Ejercicio 26: Stress Testing Global 

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